Деловой Омск

Деловой Омск

09 октября 2017 09.17Интервью

«Доля невозвращенных кредитов — не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка»

В ходе пресс-тура в московский офис ОТП Банка заместитель председателя правления компании Cергей Капустин рассказал региональным журналистам, как не ошибиться при выборе банка и почему не стоит считать злодеями риск-менеджеров.

«Доля невозвращенных кредитов — не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка»

Сергей, зачем вообще банку нужен риск-менеджер?

— И правда — зачем? Ведь в представлении многих он выполняет функцию этакого буки, который только мешает бизнесу работать, запрещая выдачу рисковых кредитов. На самом деле хороший риск-менеджер скорее помогает бизнесу, чем препятствует его развитию. Задача риск-менеджера — правильно оценить качество актива с целью принятия решения о возможности/невозможности выдать кредит или установить лимит риска.

А в чем здесь трудности?

— Долгое время мы жили с ощущением того, что риски, принимаемые нами на банки–контрагенты, небольшие. Даже когда регулятор приходил проверять нас на предмет качества активов, он в основном обращал внимание на кредиты, выданные клиентам из нефинансового сектора. И при этом не всегда учитывал то, что банки и юрлица порой размещают деньги в других, не очень надежных финансовых организациях. В этом году парадигма изменилась. Сейчас у нас действует внутреннее правило: анализируя потенциального заемщика, мы обращаем внимание на то, где у него имеются расчетные счета, насколько велик его риск потерять деньги, если они хранятся в банке, у которого теоретически могут отозвать лицензию.

На какие параметры ориентируется риск-менеджер при оценке рисков банков-контрагентов?

— Прежде всего мы оцениваем стоимость риска — анализируем, какую прибыль приносит кредитный портфель, сопоставляем ее со средними ставками. Если прибыльность кредитного портфеля значительно ниже среднерыночного показателя, это может говорить о невысоком качестве кредитов. Доля невозвращенных кредитов сама по себе — не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка. Гораздо важнее стоимость риска, то есть расходы на ежегодное доформирование резервов по плохим кредитам. Например, по итогам первого полугодия стоимость риска в нашем банке составила всего 7,9%.

И все-таки какой объем невозвращенных кредитов считается для банка нормой?

— Важна не доля проблемной задолженности в абсолютном выражении, а соотношение риска и доходности. Если в каком–то сегменте кредитования стоимость риска банка достигает 10%, притом что средняя ставка по таким кредитам находится на уровне 30%, то это считается вполне нормальным положением вещей.

То есть доля просроченной задолженности вам, как риск-менеджеру, по сути, ни о чем не говорит?

— Верно. Потому что этим параметром легко управлять. Банк может списать часть просроченного портфеля. По нему формируется 100%–ный резерв, который вычитается из прибыли организации, и просрочка исчезает с баланса. Этот просроченный кредит можно продать, либо сократить его долю путем выдачи большого объема новых кредитов. Поэтому неверно говорить, что если у одного банка просрочка 20%, а у второго 5%, то качество портфеля второго выше. Низкий уровень просрочки иногда может свидетельствовать лишь о том, что портфель этого банка просто регулярно чистят. Ну и по РСБУ просроченной задолженностью считается только сумма просроченных платежей, а по МСФО — весь кредит, платеж по которому просрочен. Поэтому для риск-менеджера гораздо важнее показатели по МСФО.

Восстановился ли рынок российского кредитования после последнего кризиса и как он сегодня развивается?

— В России более короткая цикличность кризисов, чем в ряде стран. К нам кризисы приходят с завидной регулярностью. Если банк использует эффективные стратегии риск-менеджмента, устойчивые к кризису, это позволяет ему беспроблемно существовать в течение длительного периода. А если он начинает выдавать низкомаржинальные или высокорисковые кредиты и в хорошее время, и в экономически сложное, то у такого банка может просто не хватить собственного капитала, то есть он окажется в зоне риска. В таких условиях мы наблюдаем рост активности регулятора. Например, с января этого года действует новый закон, регламентирующий деятельность коллекторов, который ограничивает контакты с клиентами. Или, например, сейчас обсуждается введение ряда ограничений по долговой нагрузке клиента. Государство таким образом хочет защитить население от слишком агрессивных условий банков. Но если потребителю срочно нужен кредит, который ввиду вводимых ограничений ему никто не дает, то он вынужден идти получать деньги на черном рынке кредитования. Поэтому между банковским сектором и регулятором сейчас ведется серьезная дискуссия в отношении ограничений по платежной нагрузке.

Если говорить о сегодняшних особенностях рынка кредитования, то я бы отметил резкое снижение процентных ставок и, соответственно, сокращение маржи банков. Меньше становится входящих потоков хороших клиентов, люди думают о кредитах не так активно, как в 2011 году.

Кредитов стало выдаваться меньше?

— Сейчас рынок уже догнал те объемы, что были до кризиса 2014-го. По объему выдачи кредитов июнь этого года даже превысил этот же период 14-го.

Последний месяц у всех на слуху проблемы, которые произошли с достаточно крупными банками. Как вообще отличить хороший банк от плохого?

— Друзья тоже довольно часто задают мне этот вопрос. Конечно, было бы проще рекомендовать им только наш банк. Но, чтобы соблюсти объективность, приходится говорить что-то хорошее и про другие. (Улыбается.) Определяясь с тем, где стоит хранить свои сбережения, в первую очередь важно обратить внимание на объем и стабильность реального бизнеса банка, оценить его доходы, расходы и размер прибыли. Конечно, неспециалисту в области финансов это сложно сделать. Но можно, например, отслеживать показатель стоимости риска и просрочки по МСФО. Также важен рейтинг банка от международных рейтинговых агентств.

Добавить комментарий

Комментарии пользователей (всего 2):

линда
Какой смешной! Чел вообще не понимает, что усы ему не идут от слова совсем? Вид абсолютно клоунский, как можно всерьез воспринимать то, что он говорит? У нас, к сожалению, до сих пор встречают по одежке...У вас не будет второго случая произвести первое впечатление.
13 октября, 11:15 | Ответить
Gary Steve
[Комментарий удален]
Александр Горлов, фронтмен PalmLine: «Нужно иметь шило в заднице. Очень помогает»

Александр Горлов, фронтмен PalmLine: «Нужно иметь шило в заднице. Очень помогает»

Омская банда, играющая альтернативный рок, рассказала «Классу» о местной сцене, конкуренции между музыкантами и объяснила, чем английский язык лучше русского.

Предновогодний культпросвет: 5 событий до конца года

Предновогодний культпросвет: 5 событий до конца года

Итоги работы омских художников, ренессанс от «Тарских ворот» и енотовидная собака в паре с гусем — планируем программу на последние недели 2017-го.

Что омичи знают о взятках?

Что омичи знают о взятках?

В минувшие выходные отмечался Международный день борьбы с коррупцией. «Новый Омск» спрашивает у читателей, что они знают об истории возникновения взяточничества, о законных подарках чиновникам и самых ...

Преображение 3.0: золотые люди

Преображение 3.0: золотые люди

Героями третьего, самого праздничного предновогоднего преображения стали омский ювелир Александр Стрельников и фотомодель, блогер, самая узнаваемая златовласка Омска Светлана Машкова.

Дмитрий Борисенков, «Черный обелиск»: «В 80-е тяжелую музыку слушали совсем оголтелые. Казалось, выступаешь для больных»

Дмитрий Борисенков, «Черный обелиск»: «В 80-е тяжелую музыку слушали совсем оголтелые. Казалось, выступаешь для больных»

О поколениях металлистов, пустых залах и выборе в пользу «заезжать в проходные города» — в интервью с фронтменом группы с 30-летней историей.

Горячие камни и жемчужный нейл-крем: как получить в подарок заботу и красоту?

Горячие камни и жемчужный нейл-крем: как получить в подарок заботу и красоту?

Участницы проекта «За подарками» протестировали топовые процедуры в салоне «Аура бьюти».

Море не аргумент: премьера спектакля «Вдох-выдох» в Омске

Море не аргумент: премьера спектакля «Вдох-выдох» в Омске

Острая и злободневная работа Евгения Бабаша о маленьких городах и их детях.

Опасные игры в омской «Галерке»

Опасные игры в омской «Галерке»

Театр представил вниманию зрителей новый спектакль «Игра со смертью» про одноименной пьесе драматурга Аркадия Аверченко. Режиссером постановки выступил Владимир Витько.

Сто лет без одиночества: самые крепкие супружеские ВИП-пары Омска

Сто лет без одиночества: самые крепкие супружеские ВИП-пары Омска

Они вместе со школьной скамьи или студенческой парты. Переживали во время выборных кампаний супругов, ездили с ними в затяжные командировки, поддерживали во время информационных войн, навещали в тюрьме. Как вечно ...

Не пытайтесь покинуть ад: премьера в омской драме

Не пытайтесь покинуть ад: премьера в омской драме

Зрителям представили новый спектакль по по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Из Стамбула с любовью: рецензия на фильм «Город кошек»Видео

Из Стамбула с любовью: рецензия на фильм «Город кошек»

На экраны вышел полнометражный документальный фильм о пушистых хозяевах Стамбула — кошках и людях, чей мир они перевернули. Уверены, эти семь историй покорят ваше сердце.

Тайны кроличьей норы: достоин ли ты примерить ушки Playboy

Тайны кроличьей норы: достоин ли ты примерить ушки Playboy

В день, когда первый номер увидел свет, в память о покинувшем нас Хью Хефнере пройдите тест и убедитесь, что Playboy еще может удивить.

Преображение 2.0: сохранить и подытожить

Преображение 2.0: сохранить и подытожить

Подводим итоги, рассказываем о внутренних и внешних переменах героев и готовимся к третьему этапу проекта.